Trading-script

“翻倍之路”交易体系的确定性量化实现。项目把市场环境、板块周期、核心角色、盘中相对强弱、交易模式和仓位意图集中在一个 StrategyKernel 接口内。

核心接口

frame = timeline.frame_at(as_of, universe)
decision = kernel.advance(frame, previous_snapshot)
plan = portfolio_planner.advance(decision, portfolio)
portfolio_result = portfolio_engine.advance(plan.intents, portfolio, next_bars)
audit.observe(decision, previous_snapshot, executions)

• MarketTimeline 负责时点数据和未来数据隔离。
• StrategyKernel 负责市场/板块语义状态、challenger pool 核心接力、证据和每板块唯一可交易核心。
• PortfolioPlanner 使用 Sector Opportunity × Core Conviction × Trade Window 的同尺度机会分数做跨板块排名；Top2/Top4/Top5 和几何权重明确属于研究政策。
• PortfolioEngine 负责 T+1、整数手、涨跌停、费用、滑点和风险停机。
• DecisionAudit 负责周期转移、逐门漏斗、金额分布和组合参与率；它不能改变策略决定。
• RQAlpha 仅作为独立影子成交引擎，不替代 Kernel。

安装与测试

pip install -e ".[dev]"
pytest -q

如需 RQAlpha 影子适配：

pip install -e ".[rqalpha]"

包内 creator_quant/strategy_definitions 只保存可执行规则目录和版本化研究规格，不包含原始视频、文稿、行情、账户信息或本地回测产物。

当前默认版本为 v0.7-semantic-recovery。每个可执行判断都绑定规则编号与来源类型；3500 亿、MA/ATR、Top20% 等工程代理只能进入证据，不能单独否决作者语义。二阶段实现“强修复或突破”，核心接力保留多候选的跨日记忆，首版 Feature Layer 冻结为 52 个因果特征。compile_v06_definition() 保留 v0.6-gate-audit 的单候选、3500 亿硬门行为用于对照，不会被默认路径静默覆盖。

尚未完成的 ATR Base+T、左侧次日限价订单、历史 PIT 板块成分和作者黄金案例，仍不得冒充完整五年严格收益。

详细领域术语见 CONTEXT.md，模块说明见 creator_quant/README.md。